Non-nested tests on the weight structure in spatial autoregressive models: some Monte Carlo results
Autocorrélation spatiale ; Dépendance ; Econométrie ; Généralités sur la géographie ; Interaction spatiale ; Méthode Monte Carlo ; Simulation ; Statistique ; Structure spatiale ; Test ; Théorie
Présentation de trois tests d'hypothèses pour définir la structure de dépendance la plus adaptée sur la base de relations à la fois régressives et spatialement autorégressives.
Problèmes de la stabilité des coefficients de régression sur un ensemble d'observations statistiques spatiales. Les tests traditionnels ne peuvent plus être appliqués quand l'erreur liée à l'autocorrélation spatiale provient d'équations établies à
partir de sections transversales. L'A. introduit une taxonomie des effets spatiaux dans les modèles qui analysent l'instabilité structurale et propose des illustrations empiriques (performances comparées de plusieurs tests).
1. Synthèse des principaux tests d'autocorrélation spatiale| 2. Présentation de quatre modèles autorégressifs de structure différente en fonction des propriétés des données. Développement, pour chaque cas, des méthodes d'estimation appropriées. Un