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  • Plusieurs auteurs: Hurst (1957), Klemes (1974-1975), Potter (1975-1976) ont montré que la non stationnarité de la moyenne peut donner une explication possible au phénomène de Hurst| d'autres auteurs, O'Connell et Wallis montrent que ce phénomène
  • peut également être expliqué par un processus ARMA. Ces deux explications peuvent être une même explication| le modèle de Hurst puis de Klemes et Potter ont une structure de corrélation identique à un processus ARMA (1,1). Les AA. proposent un modèle
  • mixte et ils démontrent que les modèles de Hurst puis de Klemes et Potter n'en sont que des cas particuliers.