A general misspecification test for spatial regression models : dependence, heterogeneity, and nonlinearity

Auteurs :
DE GRAAFF, T.
FLORAX, R.J.G.M.
NIJKAMP, P.

Description :
Le test effectué ici est supposé robuste par rapport à la non-linéarité, la dépendance spatiale et l'hétéroscédasticité. Les outils classiques de diagnostic en économétrie spatiale sont mis en relation avec ce test, qui dérive directement de la théorie du chaos. Une variante spatiale est introduite, et appliquée au contexte de deux exemples de modélisation de processus spatiaux (distribution spatiale des investissements régionaux aux Pays-Bas et des crimes à Columbus, Ohio).


Type de document :
Article de périodique

Source :
Journal of regional science, issn : 0022-4146, 2001, vol. 41, n°. 2, p. 255-276, Collation : Illustration, Références bibliographiques : 65 ref.

Date :
2001

Editeur :
Pays édition : Etats-Unis, Amherst, MA, Regional Science Research Institute