Improved GMM estimation of random effects panel data models with spatially correlated error components

Auteurs :
ARNOLD, M.
WIED, D.

Description :
On modifie un estimateur GMM dans un modèle de régression spatial issu d'un panel, qui a récemment suscité beaucoup d'intérêt pour ses applications empiriques, en prenant en compte la différence entre les perturbations et les résidus de régression. On dérive la cohérence et la normalité asymptotique de l'estimateur. Des résultats analytiques, une preuve par simulation et une application empirique à des données sur le riz indonésien illustrent cette amélioration à partir d'échantillons finis.


Type de document :
Article de périodique

Source :
Papers in regional science, issn : 1056-8190, 2014, vol. 93, n°. 1, p. 77-99, nombre de pages : 23, Références bibliographiques : 29 ref.

Date :
2014

Editeur :
Pays édition : Allemagne, Berlin, Springer