Weighted-average least squares applied to spatial econometric models : a Monte Carlo investigation

Auteurs :
SEYA, H.
TSUTSUMI, M.
YAMAGATA, Y.

Description :
Le modèle de la moyenne pondérée (BMA) selon Bayes est la plus populaire des techniques permettant de calculer les moyennes. Elle est lourde sur le plan informatique, ce qui gêne pour obtenir des évaluations exactes. Une méthode de simulation (en chaînes de Markov selon Monte Carlo) est nécessaire pour résoudre ce problème. On a proposé une estimation par les moindres carrés de la moyenne pondérée (WALS) comme une alternative au BMA. Cette évaluation présente des avantages théoriques sur l'évaluation BMA. On présente deux contributions à la littérature sur WALS. On examine les propriétés des estimateurs de ces modèles sur de petits échantillons à l'aide de la méthode Monte Carlo. Le WALS standardisé peut produire des évaluations biaisées.


Type de document :
Article de périodique

Source :
Geographical analysis, issn : 0016-7363, 2014, vol. 46, n°. 2, p. 126-147, nombre de pages : 22, Références bibliographiques : 3 p.

Date :
2014

Editeur :
Pays édition : Etats-Unis, Columbus, OH, Ohio State University Press