Unconditional maximum likelihood estimation of linear and log-linear dynamic models for spatial panels

Auteur :
ELHORST, J.P.

Description :
L'A. estime un modèle dynamique à effets fixes sur données de panel, dont l'extension permet d'inclure soit l'autocorrélation spatiale de l'erreur, soit une variable dépendante avec un décalage spatial. Les effets fixes sont éliminés, et une fonction de vraisemblance est dérivée. Application à la demande de cigarettes sur 46 Etats américains, période 1963-1992.


Type de document :
Article de périodique

Source :
Geographical analysis, issn : 0016-7363, 2005, vol. 37, n°. 1, p. 85-106, nombre de pages : 22, Collation : Illustration, Références bibliographiques : 38 ref.

Date :
2005

Editeur :
Pays édition : Etats-Unis, Columbus, OH, Ohio State University Press