A test strategy for spurious spatial regression, spatial nonstationarity, and spatial cointegration

Auteurs :
LAURIDSEN, J.
KOSFELD, R.

Description :
Les AA. suggèrent une stratégie qui consiste à tester des multiplicateurs de Lagrange en deux étapes : il s'agit de révéler une absence de stationnarité spatiale et une régression spatiale mal formulée. Il s'agit aussi de diagnostiquer la présence d'une relation de co-intégration spatiale entre deux variables. A l'aide de simulations selon Monte Carlo, ils vérifient sur un petit échantillon (municipalités danoises) que les résultats du test répondent aux attentes.


Type de document :
Article de périodique

Source :
Papers in regional science, issn : 1056-8190, 2006, vol. 85, n°. 3, p. 363-377, nombre de pages : 15, Collation : Illustration, Références bibliographiques : 42 ref.

Date :
2006

Editeur :
Pays édition : Allemagne, Berlin, Springer