Estimation of ARMA models with seasonal parameters

Auteurs :
SALAS, J. D.
BOES, D. C.
SMITH, R. A.

Description :
Les AA. déduisent les équations de Yule-Walker pour des modèles autorégressifs à moyenne mobile, ayant des paramètres périodiques. Dans le cas des processus ARMA (p., 1) les paramètres autorégressifs périodiques sont obtenus par résolution d'un système d'équations linéaires, alors que les paramètres périodiques de moyenne mobile satisfont un système d'équations qui peut être résolu de façon itérative.


Type de document :
Article de périodique

Source :
Water resources research Washington, 1982, vol. 18, n°. 4, p. 1006-1010, Références bibliographiques : 21 réf.

Date :
1982