Identification of multivariate time series and multivariate input-output models

Auteurs :
COOPER, D. M.
WOOD, E. F.

Description :
Présentation et résolution du problème d'identification de la structure d'un modèle linéaire d'une série chronologique multivariée ou de modèles à entrées-sorties multiples. L'identification se fait en déterminant l'ordre du modèle par l'analyse des corrélations canoniques. L'équivalence entre la structure de l'espace des états du modèle et les modèles multivariés autorégressifs à moyenne mobile avec des apports exogènes est établie. La classe des modèles considérés inclut les modèles de relation pluie-débit, les modèles multivariés de l'écoulement et les modèles à espace d'états invariants utilisés pour le filtrage de type Kalman.


Type de document :
Article de périodique

Source :
Water resources research Washington, 1982, vol. 18, n°. 4, p. 937-946, Références bibliographiques : 21 réf.

Date :
1982