The stochastic disturbance specification and its implications for log-linear regression

Auteurs :
HAWORTH, J. M.
VINCENT, P. J.

Description :
Analyse de l'importance des transformations de variables (ici la transformation logarithmique) dans les modèles de régression. L'A. montre que la relation estimée donne l'espérance mathématique de ln Y et l'antilogarithmique ne donne pas celle de Y| cela produit une estimation biaisée de la médiane conditionnelle de Y| ce biais s'aggrave lorsque la variance de la variable considérée est forte.


Type de document :
Article de périodique

Source :
Environment and planning A London, 1979, vol. 11, n°. 7, p. 781-790, Références bibliographiques : 18 réf.

Date :
1979