Etude par simulation d'un estimateur de Huber pour la protection de la régression linéaire et polynômiale

Auteurs :
ASSELIN de BEAUVILLE, J. P.
DOLLA, A.

Description :
Dans un modèle linéaire de régression, l'estimation des paramètres de la droite sont sensibles à la présence de points aberrants. Parmi les méthodes robustes proposées, les AA. présentent une solution pour les estimateurs de Huber. Algorithmes pour le modèle linéaire simple et pour le modèle polynômial. Analyse des résultats et vérification de la robustesse de la méthode. (Cch).


Type de document :
Article de périodique

Source :
Cahiers de l'analyse des données Paris, 1979, vol. 4, n°. 2, p. 147-158, Références bibliographiques : 5réf.

Date :
1979