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PORTAIL D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

Preservation of the rescaled adjusted range. 2. Simulation Studies using Box-Jenkins models

Auteurs :
HIPEL, K. W.
McLEOD, A. I.

Description :
On conserve bien le phénomène de Hurst avec des modèles à moyenne mobile autorégressifs (ARMA). La fonction de distribution cumulative, empirique, du coefficient de Hurst de cette statistique peut être calculée avec une précision suffisante. La distribution du coefficient est une fonction de la longueur, N, de la série et des valeurs des paramètres intervenant dans le processus ARMA considéré. Comparaison de plusieurs estimations du coefficient de Hurst obtenues à partir de 23séries de données.


Type de document :
Article de périodique

Source :
Water resources research Washington, 1978, vol. 14, n°. 3, p. 509-516, Références bibliographiques : 34 réf.

Date :
1978

Langue :
Anglais
Droits :
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