Advances in Box-Jenkins modeling. 1. Model construction

Auteurs :
HIPEL K. W.,
McLEOD A. I.,
LENNOX W. C.,

Description :
Le traitement des séries chronologiques par les méthodes de Box et Jenkins peut être simplifié en adoptant des techniques de modélisation plus récentes, en particulier pour tout ce qui touche l'identification, l'estimation et la validité d'un modèle. Les fonctions d'autocorrélation et d'autocorrélation partielle inverses s'appliquent notamment aussi bien aux modèles saisonniers que non saisonniers. Par une transformation de Box-Cox, on obtient un estimateur de vraisemblance maximale. La connaissance de la distribution de l'autocorrélation résiduelle permet de tester le caractère aléatoire des résidus. L'hétéroscédasticité et le caractère non normal des résidus peuvent être supprimés par la transformation Box-Cox.


Type de document :
Article de périodique

Source :
Water resources research, 1977, vol. 13, n°. 3, p. 567-575

Date :
1977