The small sample estimation of h

Auteur :
SEN Z.,

Description :
Exposé d'une méthode permettant d'estimer la valeur du coefficient de Hurst, h, à partir de petits échantillons| analytiquement, l'espérance de h peut être déduite, explicitement, d'une chaîne markovienne d'ordre 1. A partir d'une simulation de plusieurs séquences de longueur variable par la méthode Monte Carlo et le calcul du coefficient d'autocorrélation d'ordre 1, l'A. établit l'espérance de h. Le biais du coefficient d'autocorrélation, pour les petits échantillons influe sur h qui est une fonction de ce coefficient et de n.


Type de document :
Article de périodique

Source :
Water resources research, 1977, vol. 13, n°. 6, p. 971-974

Date :
1977