Univariate ARIMA forecasts of defined variables : the case of real economic variables

Auteur :
JONES, J. D.

Description :
Choix de sept variables économiques en série chronologique (Etats-Unis, période 1959-86). Identification et estimation de modèles prévisionnels selon les techniques de Box et Jenkins. Comparaison des performances des prévisions (divers critères d'évaluation de l'erreur), selon qu'elles sont directes ou non.


Type de document :
Article de périodique

Source :
Socio-economic planning sciences, issn : 0038-0121, 1989, vol. 23, n°. 4, p. 227-234, Références bibliographiques : 16 réf.

Date :
1989

Editeur :
Pays édition : Etats-Unis, New York, NY, Pergamon Press